Chùa Hương Nghiêm được xây dựng vào thời Mạc Thái Tông (Mạc Đăng Doanh), niên hiệu Đại Chính thứ 8 (năm 1537) tại thôn Thúc Thủy, xã Thúc Thủy, tổng Thường Túc. Nay là thôn Phúc Thọ, xã An Khang. Ngôi chùa được xây dựng từ sáng kiến của hai vị quan hiến sát là Ngô Thọ Khê và Vũ Trạch Xuyên.
Chùa Hương Nghiêm nằm trong hang đá tự nhiên với 2 mái vòm đá và nhiều nhũ đá rủ xuống đủ mọi hình thù. Đặc biệt có nhũ đá hình cổ thụ, tạo cho hang đá một vẻ đẹp kỳ thú, bí ẩn.